О любовных похождениях балерины ходят легенды. Волочкова купалась во внимании состоятельных мужчин. Так, ей приписывали роман с меценатом Анзори Аксентьевым, с чьей легкой руки она якобы стала звездой Большого театра, связь с олигархом Вячеславом Лейбманом — именно из-за него Анастасия поссорилась с Собчак.
За эффектной Волочковой ухаживал адвокат западных селебрити Энтони Керман. Несмотря на статус женатого человека, он не стеснялся публично проявлять чувства к балерине, приобрел для нее несколько квартир, устроил примой в Лондонский театр, где Анастасия продержалась около года. Одним из самых известных любовников звезды стал нефтяной магнат Сулейман Керимов, — он, по слухам, помог купить ей загородные апартаменты в Подмосковье за два миллиона долларов.
После череды неудачных отношений, включая замужество с бизнесменом Игорем Вдовиным, балерина разочаровалась в состоятельных мужчинах.
Волочкова, наконец, обрела женское счастье, правда, об избраннике она не торопится рассказывать, — боится сглазить. Побаивается Анастасия и действий Тамары Владимировны, которая, по словам балерины, делает все, чтобы дочь осталась одна.
«Почему она так делает? Потому что понимает, что я вышла из-под ее контроля, — рассуждала Анастасия. — Она разводила меня со всеми мужчинами. Ее не устроил олигарх Керимов, — с ним она не дала мне красиво расстаться, альфонс Вдовин и просто Миша ей не понравился. Слава Богу, она ничего не знает о мужчине, с которым я живу полгода. Никому его не показываю. Всю жизнь мама завидовала мне. Хотела стать балериной, не стала, и меня растила не как дочь, а как личный проект. Помню, как приезжала ко мне в Москву и спрашивала, сколько я ей буду платить процентов с концертов. Сейчас я хочу лишь одного: чтобы она стала любящей мамой и бабушкой, а не соперницей».