В первый раз актер отправился в загс с однокурсницей Евгенией Дмитриевой. Второй супругой, но не официальной, стала его коллега по цеху Анна Мохова, которая подарила ему старшего сына.
Сейчас Кайков женат на журналистке Людмиле, которая родила двоих сыновей. Пара вместе уже 21 год. «Нет никакого секрета. Мы любим друг друга — вот и все. Да, бывают какие-то недопонимания, разногласия, мы же живые люди. Но когда есть любовь, все остальное — ерунда», — рассказал он о семейном счастье.
Звезда поведал, что первенец Василий общается с младшими братьями. «Мы всегда вместе — выходные, праздники, отпуска. У нас рядом расположены дома, и Вася часто проводит время с братьями, они очень дружны. Я ни в коем случае никогда не был воскресным папой», — отметил актер.
Кайков поведал об увлечениях детей. «Старший только из армии пришел, средний — в институте, а младший — в школе. Но я не хотел бы подробно о них рассказывать — это их личная жизнь. Скажу только, что я не склоняю их стать актерами. Никогда не водил их на пробы, редко брал их с собой на работу, это не те дети, про которых говорят «они выросли за кулисами», — добавил он.
Участник скетч-шоу «6 кадров» вспоминал, как завязались его отношения со второй женой. «Аня училась на курс младше. Мы встретились на каком-то сабантуе. Я проводил ее после праздника до дома и закрутилось-завертелось. Мы с Аней долгое время просто встречались», — говорил он в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Артист объяснял, почему не заключил с ней брак. «Мы с Аней не были женаты официально. Она была моя, и я ее любил. Мы не женились, потому что у меня не было прописки, гражданских прав, чтобы жениться. Я был подвешен, я был нигде. Это были девяностые. Время для быта не самое лучшее», — признавался он.
Первая любовь Кайкова Евгения Дмитриева ранее раскрывала, почему они не завели ребенка. «Я счастлива, что мне подарили такие чувства! И вот этот „подарок“ отработал свое — мы с Андреем „съели“ этот торт и пошли дальше. О детях не думали. Только окончили учебу, было много работы. У меня появились студенты, меня сделали ассистентом на курсе. День был настолько занят, что приходила домой и буквально валилась с ног», — откровенничала исполнительница главной роли в фильме «Три полуграции» в беседе с Борисом Корчевниковым.