Анна познакомилась с Максимом во время съемок передачи на петербургском телевидении в 1997 году. Банщиковой тогда была совсем юной, 20-летней особой, а Леонидов — звездой. На эффектную брюнетку обратил внимание директор музыканта, который пригласил ее на концерт лидера группы «Секрет».
«Я помню, иду по Невскому проспекту с пейджером и приходит сообщение: „Я тебя люблю, без тебя вообще не могу“. После этого все закрутилось, мы поженились, все быстро как-то произошло», — вспоминает звезда сериала «Ищейка» в беседе со Светланой Бондарчук в шоу «Света вокруг света».
Ради талантливого исполнителя Банщикова оставила актерскую карьеру, а Леонидов — ушел от первой жены, Ирины Селезневой. Семейное счастье Анны с певцом длилось семь лет, пока не случилась измена с ее стороны. По слухам, Леонидов застукал возлюбленную за страстным поцелуем с мужчиной в машине, которую ей сам подарил.
После развода музыкант решил раз и навсегда вычеркнуть из жизни бывшую, третьей дамой его сердца стала актриса театра Александра Камчатова. В 2004 году у пары на свет появилась дочь Мария, а в 2008 — сын Леонид.
Банщикову потом еще долго атаковали поклонники исполнителя хита «Девочка-виденье». Фанаты не могли простить актрисе, что та глубоко обидела их кумира.
После разрыва с Леонидовым Банщикова вернулась в профессию и стала получать главные роли в кинофильмах, в основном это были детективы. Настоящая слава пришла к ней после выхода на экраны сериала «Ищейка».
А в январе 2005 года Анна познакомилась с адвокатом Всеволодом Шахановым и через полгода они сыграли свадьбу. У супругов трое детей: два сына и дочь.
